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重回帰、偏回帰係数の検定・推定partial regression


(目次)

 1. 偏回帰係数の分散
 2. 偏回帰係数の標準誤差
 3. トレランス
 4. 分散拡大係数VIF
 5. 偏回帰係数の検定

1. 偏回帰係数の分散

01 偏回帰係数の分散(解説)
 1.偏回帰係数の分散について、説明して行きます。
 2.偏回帰係数の分散は、左式となります。
 3.誤差の分散、平方和、相関係数から算出します。









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2. 偏回帰係数の標準誤差

02 偏回帰係数の標準誤差(解説)
 1.偏回帰係数の標準誤差について、説明して行き
  ます。
 2.偏回帰係数の標準誤差は、左式となります。
 3.偏回帰係数の分散の平方根を取ります。
 4.誤差の標準偏差の推定値、平方和、相関係数から
  算出します。






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3. トレランス

03 トレランス(解説)
 1.トレランスについて、説明して行きます。
 2.トレランスは、左式となります。
 3.トレランスが小さいと多重共線性があり、重回帰式
  を用いない方が良いです。
 4.トレランスの基準は、以下の通りです。
  ・≦0.1    問題あり
  ・0.1〜0.5 要検討
  ・0.5≦    問題なし




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4. 分散拡大係数VIF

04 分散拡大係数VIF(解説)
 1.分散拡大係数VIFについて、説明して行きます。
 2.分散拡大係数VIFは、左式となります。
 3.分散拡大係数VIFは、トレランスの逆数です。
 4.分散拡大係数VIFが大きいと多重共線性があり、
  重回帰式を用いない方が良いです。
 5.分散拡大係数VIFの基準は、以下の通りです。
  ・≦2      問題なし
  ・2〜10    要検討
  ・10≦     問題あり



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5. 偏回帰係数の検定

05 偏回帰係数の検定(解説)
 1.偏回帰係数の検定について、説明して行きます。
 2.偏回帰係数が0ではない事を検定する方法です。
 3.左式よりtを求め、p値を算出して検定します。









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